通貨ペア相関の判断と強弱確認
※説明が難しくダラダラと話した感じの動画になってしまいました。上手に説明できるように進化していきます。
6通貨ペアの相関に関して、値を追いながらどう変化していったかを説明しています。詳しい内容は以下の動画をご覧ください。
各通貨色分けをしています。
円(ピンク)、ドル(水色)、ユーロ(オレンジ)、ポンド(紫)です。
動画で使用したチャート↓↓↓
中期的(本日の東京時間の)判断
各チャートの中央よりやや右側にうっすらとピンクの縦線が入っています。(見えにくくてすみません)
これが東京時間開始の9時に引いた線です。
各チャート中央から右側を見ると、ピンク色の矢印線が上向き、オレンジ色の矢印線が上向きになっていますので、
円(ピンク)が売られ、ユーロ(オレンジ)が買われている地合いだということが分かります。
よって、取引すべき通貨はユーロ円のロングということが分かります。
ドル(水色)を見ると、ドル円上昇、ユーロドル上昇、ポンドドル下落しています。
ということはドルは中期的に買われているという判断になります。
ここで「えっ?」と感じられたもいらっしゃるかもしれません。
ドルが中期的に買われているかどうかは、ポンドも見る必要があります。
少し複雑になりますが、円がシリーズで動いているということは、現在円にはドル、ユーロ、ポンドを引っ張る強さがあります。
正確に言うと円はシリーズで上昇しているので、円売りが加速している。つまり、円が弱くなってきている状態です。
相関を考えるときのややこしいポイントですね。
話を戻しますと、円がシリーズで上昇している中、ドル円とポンド円が似た角度で上昇しています。
ですので、円を基準にするとドルもポンドも似たようなものということになりますが、
ポンドドルは下落しています。よってポンドよりもドルが強い。ドルよりもポンドが弱い状態になります。
ポンド円とポンドドルを見ると、ポンドは逆方向にむいています。
ドル円とポンドドルを見ると、ドルは同じ方向(上)に向いています。
よってドルは緩やかに上昇し、ポンドは横の状況だということが分かります。
以上が中期的な判断です。
ドルとポンドの説明をするとややこしくなりますが、
結局、一番強くなっている通貨と、一番弱くなっている通貨を見つけ出し、この二つの通貨のペアを選択する形になります。
狙うべきポイントは、中期的な強弱を判断し、短期的な強弱が一致する場面です。
今回の動画ではこの話はしていません。
続いて下の画像
ドル円横、ユロポン横で、ユロ円下落、ポン円下落していますので、円が買われている。強くなっている。
ドル円横、ユロポン横で、ユロドル下落、ポンドル下落していますので、ドルも買われている。強くなっている。
ことが分かります。
シリーズで強く動いている通貨があったり、横ばいの通貨ペアが2つ以上あると分かりやすいです。
横這いの通貨ペアがある場合 (例 ドル円
3つのパターンが考えられます
ドル 横 × 円 横
ドル 買い × 円 買い
ドル 売り × 円 売り
です。
どのパターンでドル円が横になっているのかを判断するには、他のペアを見る必要が出てきます。
もうひと通貨横這い通貨があれば、動いている通貨と方向を判断するのは簡単です。
欧州時間に入り円(ピンク)シリーズが下落して始めました。
円が揃って買われ始めました。
ユーロ(オレンジ)が揃って下落していることにも注目です。
チャートの右端、ユーロシリーズが揃って買われた後、揃って売られています。
この反転の際の高値では、円の買いが強い状況でユーロが買われていますので、
ユーロポンド、ユーロドルがグッと上昇した後下落したのに対し、ユーロ円の上昇伸びはそこまで強くありません。
ユーロ円の下落は円の買い圧力も加わり、下に伸びています。
ここまで読んでくださった方には申し訳ないのですが、ブログに力入れ過ぎると継続できなくなるので、今日はこの辺りにさせていただきます。
申し訳ありません。
下にも画像がありますので、よろしければご自身で考えてみてください。
動画の中ではすべての画像について話しています。
あっ、大切な話がありました。
ブログの一番最後に書いておきます(^^)
円シリーズ揃いが崩れ、ドルがシリーズで買い。ユーロは売り継続↓↓↓
再度円シリーズ買い。こういうポイントがねらい目。
欧州時間に入り円シリーズ買い→円シリーズの買いが崩れ→再度円シリーズ買い
円シリーズいったん休憩!? ↓↓↓
ドルが元気になってきました↓↓↓
NY時間スタート↓↓↓
円売り。 あまり元気ない。上下バラバラ↓↓↓
トランプ大統領問題で急落↓↓↓
今週の相場も終わりです↓↓↓
最後までご覧くださりありがとうございます。
本日の動画で説明した内容は、チャートが動いた”結果”を見て相関を判断したものです。
トレードをする際にはもう一歩先を考える必要があります。
シリーズが揃って動き出したら、”その通貨に資金が集まっている” もしくは ”その通貨から資金が流れ始めた”ということになります。
その流れがどこまで続くのか判断するためには、やはり環境認識が必要になります。
トレンドラインや水平ライン、前回高値安値など、
再度通貨の流れが変わる可能性のあるポイントが近くにあるのか、遠くにあるのかで、レートの伸び余地があるかどうか見ます。
通貨ペアの相関のみでトレードするというよりは、狙えそうな環境の中で、その通貨ペアが最適かどうかを判断するために相関関係を見るイメージです。
資金の流れが変化することを知ることができれば、持っているポジションの決済のポイントが見えるようになります。
途転すべきかどうかが見えてきます。
具体的に説明できる機会があれば、まとめたいと思います。
画像が小さくて良くわからないので、クリックすると拡大できる仕様にしていただけると見やすいです。
コメントありがとうございます!プラグインとか入れるんですかね。
知識がないので、どうやったらいいか分からないですがやり方調べてみます。
お手数かけて申し訳ない。
「名前を付けて保存」で保存して拡大して見る事で対応できるので、
そうします。
そのうち、素敵な感じになっていきますので、少々お待ちください。最初の頃より若干サイズを大きくしましたが、まだまだ細かい文字見えにくいですよね。
詳しい方いらっしゃったら教えていただきたい
画像が大きく表示されるようになりました!サイズ変更の仕方が分からないので結構大きめですが、見やすくなったと思います。
携帯ではあまりサイズ変わらないようです。
よろしければ引き続きご覧ください(^^)
真ん中のウィンドウは1分になっていますが、5分とか1時間とかに変えられるのですか?
また、この相関は「mataf 」(サイトがあり、色々な通貨の時間別相関係数を見ることができます)とかの相関とはちがうのでしょうか?
こんにちは、ご質問ありがとうございます(^^)
真ん中のウィンドウの時間足を変更することも可能です。普通のチャートにインジケーターを入れ込み、様々な線を黒にしています。
動き出しを少しでも早く感じ取る為に1分足にしています。
私の知識不足で「mataf」がどのように相関を計算し、どのようなタイミングでデータを更新しているか分かりませんが、
サイトの情報を見ながらのトレードでもいいと思います。相関の計算方法は様々あると思いますし、正解やベストもないと思います。自分が好きなもの、使い慣れているものでOKだと考えます。
チャート上にあったほうが見やすいのでインジケーターとして入れております。動き出しに反応したいので、自ら見に行かなくても目に入るようにしておきたいです。
ローソク足から情報を読み取るのが一番早いので、現在は各通貨ペアの足から相関の判断をしています。 ご質問の内容と回答が違っていたら教えてください!
ご返答有難うございます。
私は少々統計学を勉強したことがあるので、相関関係というと、
2通貨ペアが同じ方向に行きそうか、逆に行きそうかを計るものと思い込んでいましたので、最初はよく分かりませんでした。
更に動画を見て、斉藤さんの手法では、通貨毎の強弱を図るというのが主目的なんだなあと思いました。通貨ペア選別の強力な手法なんですね。
マタフというのは、下記のリンク先で見れます。
完全に統計学をベースにしています。これを見ても通貨毎の強弱は判別しずらいですね。私は短期の相関係数の変動の大きさから、短期だけでは上手く御せないと考えていましたので、長期の相関(変動はしていますが)と上手く組み合わせてアービトラージのような取引は出来ないものかと考えたことがありますが、通貨ペアではアービトラージは少々複雑になりそうなので、それ以上かんがえるのはやめにしたことがあります。
まあ、そんな経緯で相関関係という言葉で、興味をもっとわけです。
https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation
ご意見をいただき嬉しく思います。一人でトレードをしていると、考えを話すこともあまりありませんので(^^)
相関というのも色々な見方があると思います。今年に入ってからは1ポジション10pipsで決済するスタイルをとっていますので、ローソク足1本から相関を見ています。
”相関”の言葉の使い方が異なると意味が伝わりにくいかもしれませんが、私が見ているのは、ローソク足1~3本の動き、10~20本の動きです。
例えば、ドル円が上昇し陽線が立ったとします。
これだけでは、ドルが買われて陽線になったのか、円が売られて陽線になったのか、ドルが売られているが円の売りの方が強く売られて陽線になったのか、円が買われているがドルが強く買われ陽線になったのかが分かりません。
ですので、ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、ポンドドルを見ます。
すると、ドルや円にどれくらいの買い圧力、売り圧力が加わっているのかが分かります。
読み間違ることもありますww
20~40pips狙うようなトレードスタイルではローソク1~3本見ただけでは分かりませんので、”流れ”を確認します。
その時には終値を平均化した移動平均線を用います。
通貨ペアの強弱を表示させるインジケーターは移動平均線とレートの位置関係から計算し作成しました。
複数通貨ペアのローソク足数本から相関を判断するほうが、インジケーターを使用するより圧倒的に早いです。
マタフがどのように計算されているのか分かりませんが、1本のローソク足から計算されているということはないと思います。
マタフを利用して稼いでおられる方もたくさんいると思いますので、それはそれで立派な手法ですよね!
あと、仰る通りで、通貨ペアの相関だけでは、どの値位置からエントリーすべきかの判断が難しいんですよね。
長期的に最も買われている通貨と売られている通貨を選択し、短期的な強弱が一致した場面ではレートが強く伸びる場合が多いです。
判断が難しかったり、サインが無いとチャンスを逃すことも多くなるんですよね。
長文失礼しました。